Finanzas globales

Messi y Wall Street: su extraño lazo con los mercados a través de la "secuencia de Fibonacci"

La secuencia es una herramienta teórica que suele ser utilizada para descartar ventanas de tiempo en los mercados y anticipar grandes movimientos bursátiles. Pero se confirma en diversos datos de la vida del astro.

La llorada salida de Leo del Barcelona trae aparejada innumerables raccontos de su trayectoria, de su vida, de su fortuna, sus contratos, y de por qué, con 34 años jugó en un solo club. ¿Por qué se fue ahora, cuando su continuidad parecía asegurada?. La ciencia, sobre todo la aplicada a las finanzas, puede explicarlo.

Lionel Messi finalizó un ciclo de 21 años en el Barcelona. Fue al club catalán cuando tenía 13 años y desde entonces solo representó los colores del Fútbol Club Barcelona (FCB), exactamente el 61,8% de su vida. 

Detrás de todos estos números, que parecen dados por el alzar o casualidad, se esconde una secuencia que se puede utilizar para analizar los ciclos del mercado, con el afán de anticipar los grandes techos o pisos de las bolsas. Según Fibonacci, el 2021 marcaría un año determinante en la Bolsa americana.

Detrás de las cifras de la relación de Messi con el Barcelona se esconde la secuencia de Fibonacci,  en la cual la suma de los dos números anteriores se agrega al siguiente. Arrancando por 0 y 1, la suma de estos dos números es igual a 1 (0+1=1). La secuencia en este caso sería 0,1,1

Si a continuación sumamos 1+1 es igual a dos, obtenemos el cuarto número de la serie (0,1,1,2). La siguiente operación seria 2+1, y por lo tanto 3 es el quinto de la serie (0,1,1,2,3). Luego sumamos 3+2 y llegamos a que 5 es la siguiente cifra de la secuencia de Fibonacci (0,1,1,2,3,5)

Por lo tanto, si siempre agregamos los dos anteriores, obtendremos el siguiente numero de la secuencia, haciendo que la misma sea 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, etc.

Si dividimos distintos números dentro de la secuencia entre si, vamos a obtener lo que se conoce como "los ratios de Fibonacci". Por ejemplo, si nos paramos por un numero cualquiera en la serie y dividimos ese numero por su anterior, obtendremos siempre un numero muy cercano al 61,8%, o también conocido como el "ratio de oro". Cuanto más nos alejemos del cero en la secuencia, más nos aproximaremos al ratio de oro (61,8%)

Por ejemplo, si dividimos 13 por 8 obtendremos el 62,5%. Si nos paramos un número más lejos del cero y entonces dividimos 21 por 13 llegamos al ratio 61,538%. Si lo hacemos con 34 y dividimos 34 por 21, el ratio será de 61,9%. Si vamos al extremo y dividimos 144 por 89, el ratio es 61,79 por ciento.

Messi y Fibonacci

Messi nació el 23 de junio de 1987 y a los 13 años (numero de Fibonacci) se fue a Barcelona. Dado el potencial que tenía el astro del fútbol, el FCB accedió a pagarle un tratamiento por una enfermedad hormonal que le había sido diagnosticada. Messi respondió satisfactoriamente a dicho tratamiento y debutó casi 4 años después de haber llegado al club.

Si bien comenzó a jugar profesionalmente a los 17 años, representó la camiseta del FCB durante 21 años (número de Fibonacci) y a los 34 años de vida (número de Fibonacci) se confirma que el goleador deja de jugar para el club catalán. De esta manera, cumplió con el ratio de oro de jugar el 61,8% de su vida para el club azulgrana.

Esta secuencia suele ser utilizada para poder detectar los grandes momentos de la vida tanto de una persona, así como también de los mercados. Mismo el lector podrá hacer una hoja de ruta de su vida con los grandes acontecimientos que ha vivido buscando relaciones entre los años y meses usando la formula de Fibonacci.

Parece un spot, pero es real. Si a Messi le funcionó, a usted probablemente también.

Fibonacci y el mercado

La secuencia de Fibonacci también puede ser aplicada al análisis de los mercados.

Se suele utilizar para hacer estudio de ciclos de largo plazo de los mercados y poder detectar los grandes pisos y techos de las bolsas o de los activos financieros. 

La herramienta de la secuencia de Fibonacci fue introducida por desarrollada por Ralph Nelson Elliott, (conocida como la escuela Elliottista o Teoría de las ondas de Elliott).

Elliott plantea que las bolsas se mueven en ciclos, determinando que cada ciclo tiene un movimiento impulsivo (a favor de la tendencia), caracterizado por 5 ondas internas, seguido de uno contractivo (o en contra tendencia) con 3 ondas internas. La suma de las 5 ondas impulsivas y 3 en contra tendencia da 8 movimientos completos.

A medida que se le van sumando ciclos de mayor plazo, la cantidad va creciendo en línea con la secuencia de Fibonacci, llegando a que el superrico de largo plazo del activo tenga 144 ondas (89 impulsivas y 55 contractivas, siendo todos números de Fibonacci).

Mas allá de las múltiples aristas que tiene la teoría elliottista, una de ellas es poder analizar los ciclos, buscando ventanas de tiempo y detectar los momentos determinantes en los movimientos de largo plazo de las bolsas.

Lo que se suele hacer es buscar los grandes pisos y techos de mercado y buscar relación entre ellos, a partir de los años, usando la secuencia de Fibonacci. Esto mismo es lo que sirvió para detectar los grandes techos y pisos del Dow Jones.

Un estudio aplicado por Rubén Ullua, director de la consultora Rubén J. Ullua, especializada en análisis técnico de mercados financieros,  explica cómo la secuencia advirtió sobre los grandes techos y pisos en Wall Street.

La formula de Fibonacci fue muy útil para detectar el piso del 2008. Por ejemplo, si a 2008 se le restan 5 años de Fibonacci, se obtiene 2003, año en el que la bolsa americana hizo piso después de 3 años (numero de Fibonacci) de mercado bajista iniciado en los años 2000 tras el estallido de la burbuja de las puntocom.

Además, si a 2008 se le restan 8 años de Fibonacci, se obtiene el año 2000, que marca el año del estallido de la burbuja tecnológica. Si a 2008 se le resta 13 años de Fibonacci obtiene 1995, que fue un año de elevada volatilidad en Wall Street producto de la crisis que generó el estallido de la crisis del Tequila en México en 1994. 

Si al 2008 se le restan 21 años de Fibonacci se obtiene 1987, el cual fue el año del crash de octubre del 87´cuando la bolsa tuvo su mayor colapso diario en la historia.

Continuando con el análisis, si a 2008 se le resta 34 años de Fibonacci se obtiene 1974, el cual fue el año que coincidió con el fin del mercado bajista de los años 70, renuncia de Nixon de la presidencia de EE.UU. e inicio de uno de los bullmarket más importantes de la historia.

el 2021, ¿un año clave?

Rubén Ullúa cree que esta coincidencia y ventana de tiempo podría repetirse en la actualidad, con el 2021 como año clave.

Según sus cálculos, si a 2021 se le restan 3 años de Fibonacci, llegamos a 2018, el cual fue un año en el que el mercado alcanzó un techo importante y el Dow Jones cayó un 20 por ciento. 

Si a 2021 se le restan 5 años, llegamos al 2016, momento en el que el Dow Jones inicia un nuevo ciclo alcista después de dos años (2014 y 2015) de una extensa lateralización. Desde 2016 a 2018, el Dow Jones entró en un bullmarket, subiendo un 75 por ciento.

Si a 2021 se le restan 13 años de fibonacci se llega a 2008, el cual marcó el piso y techo de mercado, signado por el estallido de la crisis subprime. Si se le restan 21 años a 2021, se llega al pico de la burbuja de las puntocom del año 2000, momento determinante para el mercado americano.

Si se le quitan 34 años a 2021, se llega a 1987, fecha en la que se dio el crash de Wall Street. Si se le restan 55 años a 2021 obtenemos 1966, el cual marcó el techo transitorio tras casi dos décadas imparables de mercado alcista en EE.UU.

Finalmente, 2021 menos 89 años de Fibonacci llegamos a 1932, el cual fue el piso que marcó el crash de Wall Street de los años 30 e inicio de uno de los bullmarket más importante de la historia americana.

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Comentarios

  • EG

    Elver galarga

    08/08/21

    Estan haciendo numerologia, porque no consultan la borra del café tambien? Bien ganada la frase "el análisis técnico es la astrología de los hombres"

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  • HS

    Hugo Scolnik

    08/08/21

    Como matemático no puedo menos que discrepar totalmente con estas supersticiones numéricas.

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