Los riesgos asociados al cambio climático, desde inundaciones e incendios forestales hasta la transición hacia economías bajas en carbono, se están convirtiendo en un nuevo foco de presión para los bancos de todo el mundo, que ahora deben incorporarlos en sus pruebas de estrés y en sus marcos centrales de gestión de riesgos.
Un informe elaborado por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) y la firma tecnológica SAS advierte que, aunque existen avances, aún persisten deficiencias importantes en modelización, gobernanza e infraestructura para evaluar de forma consistente estos riesgos.
El documento se basa en las experiencias de 21 bancos internacionales y busca orientar a las instituciones financieras en este nuevo frente regulatorio.
Las pruebas de estrés climático permiten evaluar la capacidad de las entidades para resistir impactos físicos como eventos climáticos extremos y riesgos económicos derivados de cambios regulatorios, tecnológicos y de mercado asociados a la descarbonización.
En el sector financiero, estas herramientas ayudan a identificar vulnerabilidades en carteras de crédito, activos e incluso en las necesidades de liquidez.
El informe subraya que los reguladores, pese a las diferencias regionales, esperan cada vez más que los bancos midan y divulguen su exposición a riesgos climáticos.
Stress testing climático, cada día más relevante
Esto ha convertido al stress testing climático en algo más que un ejercicio de cumplimiento, al integrarse de forma gradual en las decisiones estratégicas de riesgo.
En México, Banorte ya ha incorporado este enfoque en su Estrategia de Transición Climática, denominada MEDIR, que incluye la modelación de riesgos físicos y de transición bajo distintos escenarios, así como su integración en la operación cotidiana del banco.
La institución busca cuantificar posibles pérdidas asociadas al cambio climático como parte de su estrategia de sostenibilidad y gestión de riesgos de largo plazo.
De acuerdo con el informe, el stress testing climático forma parte de una transformación más amplia en la gestión de riesgos financieros, donde el uso de datos, modelos avanzados e inteligencia artificial comienza a redefinir la manera en que los bancos evalúan amenazas emergentes en un entorno cada vez más incierto.
