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Europa suaviza los requisitos de capital de los tests de estrés

El Banco Central Europeo (BCE) implementó una nueva metodología de solvencia para que evitar que los bancos sufran sobresaltos a causa de los Tests de estrés.
Los reguladores de Frankfurt ajustaron las exigencias de capital en dos niveles graduales de actuación, de manera que los resultados de los test se conocerán mañana no generen mayores incertidumbres. Es que la crisis del Deutsche Bank con sus emisiones de Cocos (bonos contingentes convertibles) y los problemas de la banca italiana marcan el nuevo escenario de supervisión.
Las pruebas de resistencia efectuadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) no tienen esta vez un carácter admonitorio a partir de las típicas notas de aprobación y suspenso que evidencian las carencias de algunas entidades reguladas. En esta ocasión, los exámenes se han reducido además a un total de 51 bancos frente a los más de 120 que fueron analizados en 2014. Se trata de las grandes marcas, con más de 30.000 millones de euros en activos, que representan el 70% del sistema financiero.
Cabe recordar que los test de estrés han excluido esta vez a las entidades de Grecia, Chipre y Portugal, en tanto que en España se han limitado al denominado G-6 que forman el Banco Santander, BBVA, Caixabank, BFA-Bankia, Sabadell y Popular.